Curso Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
Precio
3.850 €
Tipo Cursos
Modalidad Presencial
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Presencial
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Duración / Créditos
145 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, se obtiene aprobando un programa con modalidad presencial, cuyo contenido está dirigido a profesionales que ejerzan como directivos, asesores, consultores y analistas de riesgos así como de productos derivados en empresas financieras.
Se trata de un curso para practicar y mejorar instrumentos y estrategias en los modelos más utilizados para la Valoración de Derivados y gestión de riesgos. Previo al inicio del programa estructurado en cinco módulos, el alumno debe asistir a clases preparatorias y de nivelación en ejercicios de cálculos, con el objeto de homogeneizar los conocimientos matemáticos de los asistentes.
Se trata de un curso para practicar y mejorar instrumentos y estrategias en los modelos más utilizados para la Valoración de Derivados y gestión de riesgos. Previo al inicio del programa estructurado en cinco módulos, el alumno debe asistir a clases preparatorias y de nivelación en ejercicios de cálculos, con el objeto de homogeneizar los conocimientos matemáticos de los asistentes.
Titulación universitaria
Prácticas
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Aprender mecanismos para el control del riesgo de productos derivados dentro de aspectos fiscales y contables.
- Describir los fundamentos estadísticos, contables, financieros y matemáticos, así como estrategias aplicadas en los diversos Modelos de Valoración de Derivados.
- Analizar futuros o contratos Forwards así como la evaluación de resultados y control de riesgos.
- Definir sensibilidades, opciones exóticas, renta fija, duración, convexidad, swaps o permuta financiera, tapas collares de pisos, productos derivados de créditos y sobre divisas.
- Practicar el proceso de coberturas y fiscalidad de operaciones con instrumentos financieros.
- Describir los fundamentos estadísticos, contables, financieros y matemáticos, así como estrategias aplicadas en los diversos Modelos de Valoración de Derivados.
- Analizar futuros o contratos Forwards así como la evaluación de resultados y control de riesgos.
- Definir sensibilidades, opciones exóticas, renta fija, duración, convexidad, swaps o permuta financiera, tapas collares de pisos, productos derivados de créditos y sobre divisas.
- Practicar el proceso de coberturas y fiscalidad de operaciones con instrumentos financieros.
¿A quién va dirigido?
Es recomendable pero no imprescindible perfiles con base solida en matemáticas.
-Directores Financieros
-Analistas de Riesgos
-Analistas de Inversiones
-Consultores
-Traders
-Interesados en la materia
-Directores Financieros
-Analistas de Riesgos
-Analistas de Inversiones
-Consultores
-Traders
-Interesados en la materia
TITULACIÓN
Título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, expedido por el IEB.
Requisitos
Se recomienda un perfil con una base sólida de matemáticas
TEMARIO
CURSOS DE HOMOGENEIZACIÓN:
- Matemáticas
- Introducción a R
DESARROLLO DEL CURSO:
- Presentación e Introducción
- Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
- Futuros y Forwards
- Opciones Financieras
- Modelos de Valoración de Opciones
- Sensibilidad de las Opciones
- Estrategias de Derivados:
- Construcción
- Evaluación de Resultados
- Performance de Sensibilidades
- Opciones Exóticas
- Volatilidad Histórica
- Volatilidad como Activo
- Renta Fija
- Duración y Convexidad
- Derivados de tipo de Interes
- Construcción
- Cálculo
- Largo Plazo
- Swaps
- Caps, Floors y Collars
- Swaption
- Derivados de Crédito
- Derivados sobre Divisas
- Derivados sobre Commodities
- Control del riesgo: Value At Risk
- FRTB: Cálculo y Definiciones
- XVAs
- Productos Estructurados y Coberturas
- Matemáticas
- Introducción a R
DESARROLLO DEL CURSO:
- Presentación e Introducción
- Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
- Futuros y Forwards
- Opciones Financieras
- Modelos de Valoración de Opciones
- Sensibilidad de las Opciones
- Estrategias de Derivados:
- Construcción
- Evaluación de Resultados
- Performance de Sensibilidades
- Opciones Exóticas
- Volatilidad Histórica
- Volatilidad como Activo
- Renta Fija
- Duración y Convexidad
- Derivados de tipo de Interes
- Construcción
- Cálculo
- Largo Plazo
- Swaps
- Caps, Floors y Collars
- Swaption
- Derivados de Crédito
- Derivados sobre Divisas
- Derivados sobre Commodities
- Control del riesgo: Value At Risk
- FRTB: Cálculo y Definiciones
- XVAs
- Productos Estructurados y Coberturas
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Profesionales sector de las finanzas
- Banca de inversión
- Departamento de finanzas de empresas nacionales e internacionales
- Director de Administración y Finanzas
- Director de empresas del sector de Banca y Mercados Financieros.
- Departamentos financieros de empresas
- Finanzas y Tesorería
- Analista financiero
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
C/ Alfonso XI, nº 6
Opiniones
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