Curso Riesgos de Mercado y FRTB - Afi Escuela de Finanzas
Precio
675 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
35 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Curso Riesgos de Mercado y FRTB que oferta Afi Escuela de Negocios está diseñado para estudiar los riesgos que se dan en los mercados financieros. Así, se estudiarán las herramientas cuantitativas utilizadas en el mercado para la gestión de riesgos tanto de forma teórica como práctica.
Este programa formativo se imparte en modalidad online, otorgando a los alumnos la flexibilidad necesaria para estudiar dónde y cuándo quieran. De esta forma, los usuarios tendrán acceso a:
Este programa formativo se imparte en modalidad online, otorgando a los alumnos la flexibilidad necesaria para estudiar dónde y cuándo quieran. De esta forma, los usuarios tendrán acceso a:
- Recursos educativos.
- Tutor personalizado para la resolución de dudas.
- Agenda del trabajo de la semana.
- Casos prácticos y test de autoevaluación.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer en profundidad los diferentes riesgos de mercado.
- Profundizar en las herramientas cuantitativas necesarias para este estudio.
¿A quién va dirigido?
Este curso sobre gestión de riesgos de mercado y FRTB está enfocado a:
- Analistas cuantitativos.
- Auditores.
- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de fondos y carteras.
TITULACIÓN
Una vez realizado el curso formativo, el usuario recibirá un diploma privado emitido por Afi Escuela de Finanzas.
TEMARIO
Riesgos de mercado:
• Definición
• Normativa y regulación: Basilea II y III
• Medidas de sensibilidad en tipos de interés
• Medidas de sensibilidad en derivados
• Definición Value At Risk
• Cálculo de Value At Risk por método paramétrico
• Cálculo de Value At Risk por simulación histórica
• Cálculo de Value At Risk por simulación de MonteCarlo
• VaR Condicional
• VaR Marginal
• Backtesting
• Stresstesting
• Cálculo de capital por riesgos de mercado
Fundamental Review of the Trading Book
• Del Basilea I al FRTB
• FRTB: principales retos de la norma
• Revisión del método estándar (SBA)
• Factores de riesgos modelables/no modelables
• Revisión del método avanzado (IMA)
• Medidas y ratios de PL Atributtion
• Cálculo del Default Risk Change (DRC)
• Back Testing y Stress Testing
• Definición
• Normativa y regulación: Basilea II y III
• Medidas de sensibilidad en tipos de interés
• Medidas de sensibilidad en derivados
• Definición Value At Risk
• Cálculo de Value At Risk por método paramétrico
• Cálculo de Value At Risk por simulación histórica
• Cálculo de Value At Risk por simulación de MonteCarlo
• VaR Condicional
• VaR Marginal
• Backtesting
• Stresstesting
• Cálculo de capital por riesgos de mercado
Fundamental Review of the Trading Book
• Del Basilea I al FRTB
• FRTB: principales retos de la norma
• Revisión del método estándar (SBA)
• Factores de riesgos modelables/no modelables
• Revisión del método avanzado (IMA)
• Medidas y ratios de PL Atributtion
• Cálculo del Default Risk Change (DRC)
• Back Testing y Stress Testing
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Gestión de riesgos de mercado
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-
Madrid
CAMPUS ESPAÑA C/Marqués de Villamejor, 5
Opiniones
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